期货期权问题

1. 期货期权问题

假设上一交易日的结算价为625.40,则最接近的整数执行价应为625.00；

而以此执行价为基准，分别设置5个实质期权(in the money 624,623,622,621,620)和5个虚值期权(out of the money 626,627,628,629,630)区间



所以你看见了，如果625.40是上一交易日的结算价，那么虚值期权边界必须为625(即625.40四舍五入)，则最接近的执行价必须为620 (at the money) 才能确保625能够执行.

呵呵,年轻人好学真好

2. 求大神解答 期货与期权的问题？？

9月15日，卖出小麦*10，获得收入950*10，买入玉米*10，付出325*10.
9月30日，平仓。买入小麦*10，付出835*10，卖出玉米*10，获得290*10.

总收益：（950*10-835*10）+（-325*10+290*10）=1150-350=800美分每10蒲式耳

3. 期货与期权问题求助！

9月时，小麦价格为150USD/吨，看跌期权不会被执行，但看涨期权执行。利润＝150－140＝10美元。总回报＝10（利润）－20（看涨期权价格）－10（看跌期权价格）＝－20美元

4. 期权期货问题，怎么做

①:预期价差会扩大；采用买入套期保值：买入（价高一边）11月份小麦期货合约；卖出（价低一边）11月份玉米期货合约；
②：设定： 
9月30日 小麦合约价格为1060美分/蒲式耳
9月30日 玉米合约价格为540美分/蒲式耳
平仓：
9月30日 小麦合约盈利 = 1060 - 1050 = 10 美分/蒲式耳
9月30日 玉米期货合约亏损 = 540 -535 = 5 美分/蒲式耳
结果：
总盈利 = 10 -5 = 5 美分/蒲式耳

5. 有一关于期货期权的问题求解

一个简单的套期保值，那么在期货市场上要做的就是一个在现实中将要实施的动作的反向操作。
 
另外不得不提的是关于这道题目的设计：
1.该公司发行的债券总量是多少？如果是100万的话很难相信这样的规模能够在期货市场流通；如果远不止100万，那么为了避免更大的损失而仅赎回100万无疑是杯水车薪。
2.既然该主管预判利率会很快下跌，他要做的只有一件事：立刻马上快。在市场发生变化之前而不是坐等一个季度之后（现正折价销售呢，亲）。
3.在瞬息万变的金融市场，还需要经历冗长的60天审批，从而使该主管所有英明果断的预判付诸流水，只能理解为，该题目只会出现在实验室里。

6. 一道期权期货问题 跪求解答

预期汇率下浮（英镑相对美元贬值），应该在期货市场上做空一份英镑合约，在六月底的期货市场上平仓了结获利3000*(1.6760-1.6670)=27万美元，而在现货市场上则由于英相对美元的贬值收到货款后亏损了3000*（1.6760-1.6690）=21万美元，所以该美国公司实际盈利6万美元

7. 求助 期货问题

IF要*300是交易所规定的1点的股票指数相当于300元，所以要*300！得出1手所需要的总资金，然后再乘以保证金比例。

玉米1手=10吨，而报价是以吨来计算的，比如现在是2413元/吨，但最少要做1手，那就是10吨，所以，要*10！然后再乘以保证金比例。

橡胶是5吨/手，所以*5！

8. 期货期权的问题 求好心人解答~~谢谢！！