期权中iv如何计算

1. 期权中iv如何计算

一般来说，有四种隐含波动率的计算方法(各位可稍作了解不用深究)分别是：
一、VIX指数编制法：利用方差互换原理，通过选取近月合约和次近月合约一系列满足条件的看涨、看跌期权的隐含波动率，将其加权平均而得。
二、交易量加权法：其权重是该品种期权交易量与该期权总交易量的比值，显然，成交量越大的品种对整体隐含波动率产生的影响越大。
三、Vega加权法：Vega是指期权价格相对于标的资产波动的敏感系数。由期权定价理论可知，平值期权的Vega值最大。百度【期权懂】免费获取电子书籍和期权视频
四、特定合约选取法：不进行加权，只选取代表性期权合约隐含波动率，例如，平值期权、成交量最大期权合约等。